В рассказе есть несколько действующих лиц, но Саша Чёрный назвал свой рассказ "Кавказский пленник" потому, что главный герой в рассказе - это Жилин. В этом рассказе Жилин - герой храбрый, мужественный, не падающий духом. Все повествование в основном о нем и его приключениях. Остальные герои - это второстепенные герои: Костылин, Дина, татары, казаки. Главный герой попал в плен к татарам и дважды пытался убежать из плена. На вторую попытку у него получилось сбежать и оказаться среди своих.